Сравнение SPLV с RPG
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.38%/yr vs 15.14%/yr for RPG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 8.38% против 15.14% соответственно.
SPLV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.38%
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам SPLV и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
Correlation
The correlation between SPLV and RPG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between SPLV and RPG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. RPG — Ранг доходности на риск
SPLV
RPG
Сравнение SPLV c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.49 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 13.16 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и RPG
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -53.27% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -11.08% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -24.75% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -35.59% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -36.58% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.60% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -8.83% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.93% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и RPG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.10% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 19.02% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 22.09% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 23.86% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.90% | -7.51% |
Сравнение комиссий SPLV и RPG
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и RPG
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.16% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and RPG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (11.10%) compared to SPLV (4.26%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs RPG's -53.27%.
On 10-year performance, RPG leads with 15.14% vs 8.38% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.14% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.
SPLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.15% for RPG.
SPLV is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор