PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.36%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.46% соответственно.

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
5.09%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SPLV and QUAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPLV and QUAL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и QUAL

Секторы
SPLV
QUAL

Коммунальные услуги

24.9%
2.1%

Финансовые услуги

21.3%
10.8%

Недвижимость

17.8%
1.8%

Промышленность

12.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Здравоохранение

4.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.3%

Энергетика

2.7%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Технологии

0.8%
38.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.8%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
QUAL
2.1%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
QUAL
10.8%

Недвижимость

SPLV
17.8%
QUAL
1.8%

Промышленность

SPLV
12.2%
QUAL
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
QUAL
4.4%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
QUAL
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
QUAL
9.3%

Энергетика

SPLV
2.7%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
QUAL
1.9%

Технологии

SPLV
0.8%
QUAL
38.8%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
QUAL
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SPLV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.74

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.46

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.32

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

10.60

-9.29

SPLV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и QUAL

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-34.06%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.03%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-18.00%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-28.23%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-34.06%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.19%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.10%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.99%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и QUAL

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.63%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.43%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.10%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

17.36%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.11%

-2.73%

Сравнение комиссий SPLV и QUAL

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и QUAL

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and QUAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.01%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 8.36% for SPLV. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.87% for QUAL.

SPLV is categorized as S&P 500, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор