PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с PSP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs 8.12%/yr for PSP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -11.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции PSP немного отстают с 8.12%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between SPLV and PSP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPLV and PSP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и PSP

Секторы
SPLV
PSP

Коммунальные услуги

24.9%

-

Финансовые услуги

21.3%
90.9%

Недвижимость

17.8%

-

Промышленность

12.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.3%

Здравоохранение

4.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.1%

Технологии

0.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.0%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
PSP

-

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
PSP
90.9%

Недвижимость

SPLV
17.8%
PSP

-

Промышленность

SPLV
12.2%
PSP
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
PSP
5.3%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
PSP
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
PSP

-

Энергетика

SPLV
2.7%
PSP

-

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
PSP
0.1%

Технологии

SPLV
0.8%
PSP
0.1%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
PSP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

SPLV vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.27

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.24

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.24

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.54

+2.04

SPLV vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и PSP

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-85.40%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-22.37%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-22.94%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-47.16%

+29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-47.16%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-15.75%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-30.67%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

10.12%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и PSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.43%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

16.48%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

20.15%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

23.85%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

22.47%

-7.09%

Сравнение комиссий SPLV и PSP

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и PSP

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PSP в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and PSP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs PSP's -85.40%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 8.12% for PSP. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 2.15% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while PSP is Global Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 1.44% for PSP.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор