PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

SPLV и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 8.34% против 5.88% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий SPLV и PHDG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.60

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.83

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.69

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.93

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPLV и PHDG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и PHDG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и PHDG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-17.70%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.93%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.06%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-17.06%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-1.82%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.32%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и PHDG

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.33%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

10.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.90%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

11.89%

+3.46%