PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и FDV


2026 (YTD)2025202420232022
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%2.53%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.


SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Сравнение комиссий SPLV и FDV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.


Доходность на риск

SPLV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLVFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.90

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.33

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

4.66

-4.57

SPLV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLVFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPLV и FDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и FDV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FDV в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и FDV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FDV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-16.70%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.02%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.70%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.99%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и FDV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеют волатильность 3.08% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.93%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.29%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

12.78%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

12.78%

+2.57%