PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. SPLV is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, SPLV returned 7.54%/yr vs 14.78%/yr for FDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%2.53%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between SPLV and FDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between SPLV and FDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPLV и FDV

Секторы
SPLV
FDV

Коммунальные услуги

26.8%
16.9%

Финансовые услуги

16.6%
16.6%

Недвижимость

14.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.8%

Промышленность

10.1%
3.8%

Здравоохранение

6.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.1%

Технологии

4.6%
10.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
FDV
16.9%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
FDV
16.6%

Недвижимость

SPLV
14.8%
FDV
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
FDV
11.8%

Промышленность

SPLV
10.1%
FDV
3.8%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
FDV
12.6%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
FDV
5.1%

Технологии

SPLV
4.6%
FDV
10.9%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
FDV
1.6%

Энергетика

SPLV
0.9%
FDV
9.7%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
FDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

SPLV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.01

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.02

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.78

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

12.05

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.01

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPLV и FDV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-16.70%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.70%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.55%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.39%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.93%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.79%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и FDV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.82%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

10.74%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

12.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.65%

+2.71%

Сравнение комиссий SPLV и FDV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и FDV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and FDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs 7.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.22% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Federated. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор