Сравнение SPLV с FDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).
SPLV и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLV и FDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и FDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | 2.53% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и FDV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Доходность на риск
SPLV vs. FDV — Ранг доходности на риск
SPLV
FDV
Сравнение SPLV c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.33 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.17 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.66 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и FDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и FDV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и FDV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -16.70% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.02% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.70% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.99% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и FDV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеют волатильность 3.08% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.03% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 6.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 14.29% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.78% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.78% | +2.57% |