PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.92% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between SPLV and EFAV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.64

The correlation between SPLV and EFAV shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и EFAV

Секторы
SPLV
EFAV

Коммунальные услуги

26.8%
9.1%

Финансовые услуги

16.6%
19.9%

Недвижимость

14.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.5%

Промышленность

10.1%
15.1%

Здравоохранение

6.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Технологии

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.7%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
EFAV
9.1%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
EFAV
19.9%

Недвижимость

SPLV
14.8%
EFAV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
EFAV
11.5%

Промышленность

SPLV
10.1%
EFAV
15.1%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
EFAV
12.4%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
EFAV
5.2%

Технологии

SPLV
4.6%
EFAV
4.5%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
EFAV
1.6%

Энергетика

SPLV
0.9%
EFAV
8.2%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
EFAV
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с FID

Доходность на риск

SPLV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.95

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.38

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.52

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

4.22

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPLV и EFAV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-27.56%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.46%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-8.75%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.46%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-27.56%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.07%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.77%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.32%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и EFAV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.19%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.32%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

11.79%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

13.21%

+2.15%

Сравнение комиссий SPLV и EFAV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и EFAV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and EFAV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.12% vs 5.92% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.12% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.20% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор