PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

SPLV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.52% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с EFAX

Сравнение комиссий SPLV и EFAV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

SPLV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.78

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.38

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.06

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

11.18

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.78

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPLV и EFAV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и EFAV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и EFAV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-27.56%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.14%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.46%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-27.56%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.12%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.78%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.95%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и EFAV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.83%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.57%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.22%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

11.74%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.21%

+2.14%