PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.12%/yr vs 13.33%/yr for DIA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.33% соответственно.

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SPLV and DIA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SPLV and DIA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и DIA

Секторы
SPLV
DIA

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
27.2%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.4%

Промышленность

10.1%
18.4%

Здравоохранение

6.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.6%

Технологии

4.6%
17.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Энергетика

0.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.9%

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
DIA

-

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
DIA
27.2%

Недвижимость

SPLV
14.8%
DIA

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
DIA
4.4%

Промышленность

SPLV
10.1%
DIA
18.4%

Здравоохранение

SPLV
6.8%
DIA
13.1%

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
DIA
11.6%

Технологии

SPLV
4.6%
DIA
17.1%

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
DIA
4.0%

Энергетика

SPLV
0.9%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
DIA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SPLV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.93

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.81

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.41

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

9.34

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.93

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPLV и DIA

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-51.87%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.76%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-15.95%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-20.76%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.70%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

0.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.14%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и DIA

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 3.17% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.28%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.41%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

12.20%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

14.80%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.54%

-2.18%

Сравнение комиссий SPLV и DIA

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и DIA

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DIA в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and DIA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.33% vs 8.12% for SPLV. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.33% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.36% for DIA.

SPLV is categorized as S&P 500, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор