PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPLV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.34% против 12.28% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPLV и DIA

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

SPLV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.19

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

4.26

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPLV и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и DIA

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и DIA

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-51.87%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.79%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-20.76%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.70%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.94%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.17%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и DIA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.94%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.24%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.81%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.73%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.50%

-2.15%