PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.36%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.92% соответственно.

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.60%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
4.10%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
14.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SPLV and AMLP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.35

The correlation between SPLV and AMLP shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и AMLP

Секторы
SPLV
AMLP

Коммунальные услуги

26.8%
2.3%

Финансовые услуги

16.6%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.1%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%
97.7%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Коммунальные услуги

SPLV
26.8%
AMLP
2.3%

Финансовые услуги

SPLV
16.6%
AMLP

-

Недвижимость

SPLV
14.8%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

SPLV
10.8%
AMLP

-

Промышленность

SPLV
10.1%
AMLP

-

Здравоохранение

SPLV
6.8%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

SPLV
5.7%
AMLP

-

Технологии

SPLV
4.6%
AMLP

-

Сырьевые материалы

SPLV
2.0%
AMLP

-

Энергетика

SPLV
0.9%
AMLP
97.7%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.9%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SPLV vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.25

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.79

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

5.35

-4.04

SPLV vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и AMLP

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-77.19%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.94%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-14.27%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-20.92%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-72.62%

+36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.94%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-17.37%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и AMLP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.01%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.77%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.84%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

19.95%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

27.67%

-12.29%

Сравнение комиссий SPLV и AMLP

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и AMLP

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and AMLP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to SPLV (4.01%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.36% vs 6.92% for AMLP. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.36% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 2.14% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while AMLP is MLPs. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор