Сравнение SPLV с ACWV
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.45%/yr vs 7.35%/yr for ACWV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.35% соответственно.
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
ACWV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам SPLV и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.58% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
Correlation
The correlation between SPLV and ACWV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between SPLV and ACWV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. ACWV — Ранг доходности на риск
SPLV
ACWV
Сравнение SPLV c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.67 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и ACWV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -28.82% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.37% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -7.56% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -18.14% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -28.82% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.66% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.11% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.17% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и ACWV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.13% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 5.70% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.78% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 10.22% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12.29% | +3.10% |
Сравнение комиссий SPLV и ACWV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и ACWV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ACWV в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.98% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and ACWV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to ACWV (2.13%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs ACWV's -28.82%.
On 10-year performance, SPLV leads with 8.45% vs 7.35% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.45% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.98% for ACWV.
SPLV is categorized as S&P 500, while ACWV is Large Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.20% for ACWV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор