PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLB с VTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLB returned -1.84%/yr vs 0.51%/yr for VTC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.60%.

SPLB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.06%
1 год
7.56%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
2.23%

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLB и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		0.92%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%2.54%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Correlation

The correlation between SPLB and VTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between SPLB and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с TLT
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

SPLB vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.38

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.02

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.09

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

6.63

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VTC

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLBVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-22.05%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-2.88%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-6.46%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-22.05%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-0.99%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.84%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.90%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VTC

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLBVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.43%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

3.22%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

4.37%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

7.08%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

7.68%

+5.27%

Сравнение комиссий SPLB и VTC

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VTC

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTC в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.38%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPLB and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPLB has higher volatility (2.36%) compared to VTC (1.43%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs VTC's -22.05%.

On 5-year performance, VTC leads with 0.51% vs -1.84% for SPLB. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTC has performed better with a 0.51% return vs -1.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPLB.

SPLB has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.93% for VTC.

SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.04% for VTC.

VTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLB и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор