PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с VTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с VTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

SPLB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%2.54%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.26%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.26%.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

VTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Сравнение комиссий SPLB и VTC

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBVTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.92

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.28

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.39

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPLB и VTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VTC

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VTC в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.86%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VTC

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VTC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-22.05%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.89%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-22.05%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-1.83%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.94%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.96%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VTC

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.19%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

3.02%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

5.44%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

7.08%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

7.74%

+5.21%