PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

SPLB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.72% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий SPLB и VCSH

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.17

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

3.19

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

3.52

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

14.44

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.17

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.83

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Корреляция

Корреляция между SPLB и VCSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VCSH

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VCSH

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-12.86%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-1.40%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-9.48%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-12.86%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-0.83%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-0.97%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.34%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VCSH

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.94%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

1.29%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.28%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

2.86%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.35%

+9.60%