PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SPLB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.90% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.22%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий SPLB и SPBO

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.82

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.60

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPBO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPBO

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPBO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPBO

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-22.23%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.96%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-22.23%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-22.23%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-1.82%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.07%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.96%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPBO

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.23%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

3.07%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

5.44%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

7.19%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

7.49%

+5.46%