Сравнение SPLB с SCHI
SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLB returned -2.22%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
SPLB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 2.21%
SCHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLB и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.51% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 1.23% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between SPLB and SCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SPLB and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLB vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SPLB
SCHI
Сравнение SPLB c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLB | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.66 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SCHI
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -20.67% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.01% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -6.14% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -20.67% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -1.19% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.68% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.94% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SCHI
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 3.20% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 4.14% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 6.67% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 7.38% | +5.58% |
Сравнение комиссий SPLB и SCHI
SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SCHI
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.34% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPLB and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPLB has higher volatility (1.92%) compared to SCHI (1.25%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, SCHI leads with 1.19% vs -2.22% for SPLB. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.19% return vs -2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPLB.
SPLB has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 5.04% for SCHI.
SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.03% for SCHI.
SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLB и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор