PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

SPLB и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.86% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий SPLB и IDMO

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.66

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.28

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.66

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

10.75

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.66

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между SPLB и IDMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и IDMO

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и IDMO

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-39.38%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-12.31%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-27.07%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-31.34%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-6.22%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.85%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.05%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и IDMO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.12%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

12.67%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

19.21%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.67%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

17.90%

-4.95%