PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с FLOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).

SPLB и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.97% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Сравнение комиссий SPLB и FLOT

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBFLOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.10

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.64

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.95

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.88

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

22.41

-20.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.10

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

2.27

-2.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPLB и FLOT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и FLOT

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FLOT в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и FLOT

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и FLOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-13.54%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-1.57%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-2.36%

-32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-13.54%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.16%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.21%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.20%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и FLOT

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.50%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

0.61%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.12%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

1.77%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

4.15%

+8.80%