PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPLB и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPLB превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.13% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPLB и BIL

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

19.52

-19.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

254.20

-253.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

180.39

-179.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

368.00

-367.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

4,131.71

-4,130.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

19.52

-19.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

12.55

-12.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

8.23

-8.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.73

-2.28

Корреляция

Корреляция между SPLB и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и BIL

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и BIL

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-0.78%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.01%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-0.12%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-0.21%

-34.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

0.00%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.26%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.00%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и BIL

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.06%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

0.14%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

0.21%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

0.26%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

0.26%

+12.69%