Сравнение SPLB с ALB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Albemarle Corporation (ALB).
SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLB и ALB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
ALB Albemarle Corporation | 27.24% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.16% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
ALB
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 122.64%
- 1 год
- 153.65%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLB vs. ALB — Ранг доходности на риск
SPLB
ALB
Сравнение SPLB c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.39 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.63 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.15 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 12.66 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.39 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и ALB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и ALB
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности ALB в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 4.92% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
ALB Albemarle Corporation | 0.90% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и ALB
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и ALB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -83.90% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -29.74% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -83.90% | +49.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -83.90% | +49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -42.07% | +26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -20.55% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 12.09% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и ALB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.02%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 16.32% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 43.64% | -37.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 64.79% | -54.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 53.87% | -41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 47.65% | -34.70% |