Сравнение SPIT с ZTRE
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. SPIT is actively managed, while ZTRE is passively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for ZTRE.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ZTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у ZTRE с доходностью 1.12%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZTRE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.90K | $263.70K | $196.54K | |
| $378.67K | $254.88K | $176.60K |
Сравнение доходности по годам SPIT и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.12% | 1.11% |
Correlation
The correlation between SPIT and ZTRE is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTRE
Сравнение SPIT c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ZTRE
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ZTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -1.45% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.01% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.20% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ZTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 1.88% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 2.10% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 2.10% | +24.59% |
Сравнение комиссий SPIT и ZTRE
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ZTRE
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ZTRE в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ZTRE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.22% for ZTRE.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZTRE is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for ZTRE.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ZTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор