Сравнение SPIT с VV
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while VV is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 10.69%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам SPIT и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 10.69% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SPIT and VV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. VV — Ранг доходности на риск
SPIT
VV
Сравнение SPIT c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.59 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и VV
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -54.81% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.72% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.84% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.99% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.22% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 18.19% | +8.16% |
Сравнение комиссий SPIT и VV
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и VV
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.98% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and VV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.98% for VV.
They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор