Сравнение SPIT с SGRT
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
SPIT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 26.59% | 5.20% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 4.21% |
Correlation
The correlation between SPIT and SGRT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPIT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 3.63 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SGRT
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -17.87% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.69% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 33.40% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 33.40% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 33.40% | -7.11% |
Сравнение комиссий SPIT и SGRT
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SGRT
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.67% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and SGRT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор