Сравнение SPIT с MFUS
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between SPIT and MFUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. MFUS — Ранг доходности на риск
SPIT
MFUS
Сравнение SPIT c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.79 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и MFUS
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -35.21% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.00% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 10.72% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 15.03% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.35% | +9.00% |
Сравнение комиссий SPIT и MFUS
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и MFUS
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности MFUS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and MFUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.36% for MFUS.
They also come from different issuers: F/m Investments and PIMCO. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор