PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPIT и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIT и ILCB


Доходность по периодам

С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


SPIT

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий SPIT и ILCB

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

SPIT vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIT

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIT c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPIT vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPITILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPIT и ILCB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и ILCB

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
6.97%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SPIT и ILCB

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPITILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-51.53%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.74%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.28%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и ILCB


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPITILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

18.42%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

17.13%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.52%

18.14%

+9.38%