Сравнение SPIT с GRW
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | -1.24% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between SPIT and GRW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPIT c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 14.00 | -12.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GRW
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -0.45% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.45% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.14% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 10.19% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 10.19% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 10.19% | +16.16% |
Сравнение комиссий SPIT и GRW
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GRW
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and GRW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: F/m Investments and TCW. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор