Сравнение SPIT с FPX
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while FPX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 18.28%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам SPIT и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 18.28% | -0.72% |
Correlation
The correlation between SPIT and FPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. FPX — Ранг доходности на риск
SPIT
FPX
Сравнение SPIT c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.57 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и FPX
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -56.29% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.83% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -11.34% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 23.10% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.49% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 24.28% | +2.07% |
Сравнение комиссий SPIT и FPX
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и FPX
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FPX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.49% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and FPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.49% for FPX.
They also come from different issuers: F/m Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор