Сравнение SPIT с CCOR
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SPIT charges 0.89%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | 0.64% |
Correlation
The correlation between SPIT and CCOR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. CCOR — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение SPIT c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и CCOR
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -22.99% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -16.61% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.42% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 8.02% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 11.19% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 10.78% | +15.49% |
Сравнение комиссий SPIT и CCOR
SPIT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и CCOR
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CCOR в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and CCOR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.99% for CCOR.
They also come from different issuers: F/m Investments and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор