PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.05% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий SPIP и VTAPX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPIP vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.18

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.25

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.43

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

13.99

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.18

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.31

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.37

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPIP и VTAPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VTAPX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VTAPX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-5.33%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-0.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-5.33%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-5.33%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.28%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.04%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.29%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VTAPX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.96%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.79%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.67%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

2.23%

+3.80%