PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с VCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и VCLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VCLAX немного отстают с 2.52%.


SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий SPIP и VCLAX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPIP vs. VCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPIPVCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.98

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.98

-0.37

SPIP vs. VCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPIPVCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPIP и VCLAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VCLAX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VCLAX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VCLAX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VCLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPIPVCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-15.72%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-5.34%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-15.72%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-15.72%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.83%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.19%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.76%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VCLAX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPIPVCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.34%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.98%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.44%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.52%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

4.54%

+1.49%