Сравнение SPIP с VCLAX
SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both funds - SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while VCLAX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPIP returned 2.40%/yr vs 2.51%/yr for VCLAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VCLAX с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VCLAX немного впереди с 2.51%.
SPIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.40%
VCLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам SPIP и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.81% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.01% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Correlation
The correlation between SPIP and VCLAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
SPIP
VCLAX
Сравнение SPIP c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIP | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.50 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.20 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VCLAX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIP | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -3.43% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -6.55% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.69% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.17% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VCLAX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIP | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.71% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.43% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.13% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.58% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.55% | +1.45% |
Сравнение комиссий SPIP и VCLAX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VCLAX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VCLAX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 5.44% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.61% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPIP and VCLAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIP has higher volatility (1.14%) compared to VCLAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs VCLAX's -15.72%.
VCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIP и VCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор