Сравнение SPIP с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VCLAX немного отстают с 2.52%.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VCLAX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
SPIP
VCLAX
Сравнение SPIP c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.98 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.93 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и VCLAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VCLAX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VCLAX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -5.34% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -15.72% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.83% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.19% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.76% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VCLAX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.34% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.98% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.44% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.52% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.54% | +1.49% |