PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPIP и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.90% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPIP и SPYG

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPIP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.62

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.75

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.81

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPIP и SPYG составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и SPYG

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и SPYG

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-67.63%

+52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-13.76%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-32.67%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-32.67%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-9.06%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-24.48%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.55%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

7.32%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

12.90%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

22.42%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

21.13%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

20.57%

-14.54%