PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SPIN и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и XYLD

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий SPIN и XYLD

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.37

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPIN и XYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и XYLD

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и XYLD

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-33.46%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.14%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-2.94%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.76%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.73%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и XYLD

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.03%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

5.83%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

13.99%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.30%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.23%

+0.66%