PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

SPIN и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и ULTY

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий SPIN и ULTY

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.51

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.11

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.06

+0.72

Корреляция

Корреляция между SPIN и ULTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и ULTY

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и ULTY

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-26.85%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-24.16%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-20.55%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.06%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

11.12%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и ULTY

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.06%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

17.10%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

25.28%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

27.62%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

27.62%

-12.73%