PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с ULTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 14.96% vs 1.77% for ULTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.38%.

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.38%
6 месяцев
5.78%
1 год
1.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и ULTY

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.38%-0.84%16.06%

Correlation

The correlation between SPIN and ULTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between SPIN and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и ULTY

Секторы
SPIN
ULTY

Технологии

39.6%
52.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.6%

Финансовые услуги

11.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Здравоохранение

8.3%
1.1%

Промышленность

8.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.0%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
12.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPIN
39.6%
ULTY
52.3%

Коммуникационные услуги

SPIN
11.9%
ULTY
7.6%

Финансовые услуги

SPIN
11.3%
ULTY
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.6%
ULTY
6.6%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
ULTY
1.1%

Промышленность

SPIN
8.1%
ULTY
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.6%
ULTY
0.0%

Энергетика

SPIN
2.7%
ULTY

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.3%
ULTY
12.0%

Коммунальные услуги

SPIN
2.2%
ULTY

-

Недвижимость

SPIN
1.5%
ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

SPIN vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.08

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.25

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.07

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

0.14

+6.12

SPIN vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и ULTY

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-26.85%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-24.16%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-11.14%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.89%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

12.55%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и ULTY

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 4.22%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.55%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

16.32%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

21.68%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

27.31%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

27.31%

-12.88%

Сравнение комиссий SPIN и ULTY

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и ULTY

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности ULTY в 113.66%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.66%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and ULTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.55%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 14.96% vs 1.77% for ULTY. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 14.96% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.66%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 1.14% for ULTY.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор