Сравнение SPIN с TSLW
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 15.31% vs 18.45% for TSLW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -18.26%.
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 16.80% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 35.28% |
Correlation
The correlation between SPIN and TSLW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. TSLW — Ранг доходности на риск
SPIN
TSLW
Сравнение SPIN c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 1.08 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и TSLW
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -35.80% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -35.80% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -26.34% | +25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -13.98% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 17.15% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и TSLW
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 2.94%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 19.92% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 37.31% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 53.47% | -42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 56.97% | -42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 56.97% | -42.72% |
Сравнение комиссий SPIN и TSLW
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и TSLW
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности TSLW в 92.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and TSLW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (19.92%) compared to SPIN (2.94%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 18.45% vs 15.31% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 18.45% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 92.33%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.99% for TSLW.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор