Сравнение SPIN с PYPY

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPIN и PYPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности PYPY в 77.04%

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и PYPY.

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.