PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SPIN is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 32.42% for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIN показывает доходность 2.91%, а GLDM немного выше – 3.00%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и GLDM

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%4.33%

Correlation

The correlation between SPIN and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SPIN и GLDM

Секторы
SPIN
GLDM

Технологии

39.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
100.0%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SPIN
39.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
GLDM

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
GLDM

-

Промышленность

SPIN
8.0%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
GLDM

-

Энергетика

SPIN
2.9%
GLDM

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
GLDM
100.0%

Недвижимость

SPIN
1.6%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SPIN vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.24

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.63

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

4.23

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.02

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPIN и GLDM

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-21.63%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-19.14%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-17.65%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.22%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

7.69%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и GLDM

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.47%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

22.99%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

26.39%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.91%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.85%

-2.52%

Сравнение комиссий SPIN и GLDM

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и GLDM

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs 19.71% for SPIN. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.

SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for GLDM.

SPIN is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.10% for GLDM.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор