PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold Shares (GLD).

SPIN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и GLD

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SPIN и GLD

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.89

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.31

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.70

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.90

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPIN и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и GLD

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и GLD

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-45.56%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-19.21%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-11.71%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-16.17%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.25%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и GLD

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

10.48%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

24.34%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

27.81%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.75%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.88%

-0.99%