PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SPIN is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 32.04% for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIN показывает доходность 2.91%, а GLD немного выше – 2.92%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и GLD

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%4.21%

Correlation

The correlation between SPIN and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SPIN и GLD

Секторы
SPIN
GLD

Технологии

39.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
100.0%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SPIN
39.0%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
GLD

-

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
GLD

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
GLD

-

Промышленность

SPIN
8.0%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
GLD

-

Энергетика

SPIN
2.9%
GLD

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
GLD
100.0%

Недвижимость

SPIN
1.6%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPIN vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.21

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.60

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.68

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

4.15

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.60

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPIN и GLD

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-45.56%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-19.21%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-17.75%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-16.16%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

7.73%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и GLD

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.51%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

23.16%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

26.61%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

18.00%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.95%

-1.62%

Сравнение комиссий SPIN и GLD

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и GLD

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for GLD.

SPIN is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.40% for GLD.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор