PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPIN с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. SPIN is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, SPIN returned 16.40% vs 37.23% for DRLL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

Сравнение доходности по годам SPIN и DRLL

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%14.14%6.47%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%-1.69%

Correlation

The correlation between SPIN and DRLL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.02

The correlation between SPIN and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPIN и DRLL

Секторы
SPIN
DRLL

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

2.5%
99.1%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPIN
39.0%
DRLL

-

Финансовые услуги

SPIN
12.3%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

SPIN
11.1%
DRLL

-

Здравоохранение

SPIN
8.7%
DRLL

-

Промышленность

SPIN
8.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.2%
DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.7%
DRLL

-

Энергетика

SPIN
2.5%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

SPIN
2.4%
DRLL

-

Коммунальные услуги

SPIN
1.9%
DRLL

-

Недвижимость

SPIN
1.5%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

SPIN vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIN c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.62

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.13

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.57

+1.16

SPIN vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и DRLL

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-23.73%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-16.99%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-9.02%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.14%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.71%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и DRLL

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 3.81%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.42%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

18.67%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

23.14%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

23.82%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

23.82%

-9.55%

Сравнение комиссий SPIN и DRLL

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и DRLL

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 16.40% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

SPIN has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.34% for DRLL.

SPIN is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор