PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 7.95% for BUCK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и BUCK

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%1.80%

Correlation

The correlation between SPIN and BUCK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SPIN и BUCK

Секторы
SPIN
BUCK

Технологии

39.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SPIN
39.0%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
BUCK

-

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
BUCK
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
BUCK

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
BUCK

-

Промышленность

SPIN
8.0%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
BUCK

-

Энергетика

SPIN
2.9%
BUCK

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
BUCK

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
BUCK

-

Недвижимость

SPIN
1.6%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

SPIN vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.83

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

6.11

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

32.31

-23.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.47

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPIN и BUCK

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-5.43%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-1.31%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.49%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.25%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и BUCK

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

1.53%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

3.14%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

3.49%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.49%

+10.84%

Сравнение комиссий SPIN и BUCK

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и BUCK

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.82%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 7.95% for BUCK. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 5.64% for SPIN.

SPIN is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор