PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с BALI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 14.96% vs 22.98% for BALI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.90%.

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и BALI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.90%14.51%5.86%

Correlation

The correlation between SPIN and BALI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between SPIN and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и BALI

Секторы
SPIN
BALI

Технологии

39.6%
35.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.1%

Финансовые услуги

11.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.7%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Промышленность

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.8%

Энергетика

2.7%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.1%

Технологии

SPIN
39.6%
BALI
35.4%

Коммуникационные услуги

SPIN
11.9%
BALI
10.1%

Финансовые услуги

SPIN
11.3%
BALI
9.2%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.6%
BALI
9.7%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
BALI
9.5%

Промышленность

SPIN
8.1%
BALI
7.0%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.6%
BALI
5.8%

Энергетика

SPIN
2.7%
BALI
4.0%

Сырьевые материалы

SPIN
2.3%
BALI
1.4%

Коммунальные услуги

SPIN
2.2%
BALI
2.0%

Недвижимость

SPIN
1.5%
BALI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

SPIN vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.21

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.03

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.44

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

16.45

-10.19

SPIN vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и BALI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-16.65%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-6.71%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.49%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.63%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.40%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и BALI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.22% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.30%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.49%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.02%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

13.02%

+1.41%

Сравнение комиссий SPIN и BALI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и BALI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности BALI в 7.83%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPIN and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIN has higher volatility (4.22%) compared to BALI (4.07%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор