PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIDX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIDX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		-4.42%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%18.13%31.11%-4.75%21.45%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.74% против 18.10% соответственно.

SPIDX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.74%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с CSPX.ASSPIDX с CSPX.LSPIDX с SWTSXSPIDX с FXAIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий SPIDX и OPGSX

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPIDX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIDXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.49

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.77

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.94

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

15.50

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIDX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIDXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.49

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPIDX и OPGSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и OPGSX

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.12%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и OPGSX

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIDXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-80.04%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-29.01%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-47.09%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-47.09%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-19.81%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-29.33%

+18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.38%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 5.34%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIDXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

16.75%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

35.48%

-25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

43.40%

-25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

33.09%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

32.99%

-14.92%