PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIDX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIDX с FDGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - SPIDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. SPIDX is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 10 years, SPIDX returned 15.30%/yr vs 23.15%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPIDX charges 0.29%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 15.30% против 23.15% соответственно.

SPIDX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.75%
1 год
22.07%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.30%

FDGRX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.22%
С начала года
18.88%
6 месяцев
11.60%
1 год
39.13%
3 года*
29.09%
5 лет*
15.02%
10 лет*
23.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIDX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		8.08%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%18.13%31.11%-4.75%21.45%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.88%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between SPIDX and FDGRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.89

The correlation between SPIDX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с FXAIXSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с SWTSXSPIDX с CSPX.LSPIDX с QQQ
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

SPIDX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPIDXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.12

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.67

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.32

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.14

-0.29

SPIDX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и FDGRX

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIDXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-71.62%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.60%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-26.19%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-40.25%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-40.25%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.94%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-15.89%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.43%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и FDGRX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIDXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.79%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.93%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.72%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

24.13%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.46%

-5.36%

Сравнение комиссий SPIDX и FDGRX

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и FDGRX

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		0.99%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPIDX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (7.79%) compared to SPIDX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SPIDX dropped -55.30% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIDX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор