PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SPIAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 15.67% соответственно.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с PLFIXSPIAX с MIEYXSPIAX с ^GSPCSPIAX с BSPIXSPIAX с ACEIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий SPIAX и VSCAX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A

Доходность на риск

SPIAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.46

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.99

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.03

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.77

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPIAX и VSCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и VSCAX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и VSCAX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-57.77%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-16.56%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-25.29%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-57.77%

+23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.74%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.94%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.32%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и VSCAX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.82%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

16.86%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

25.88%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

23.16%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

26.72%

-8.65%