PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-7.17%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIAX показывает доходность -7.17%, а BSPIX немного выше – -7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIAX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции BSPIX немного впереди с 13.55%.

SPIAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.82%
1 год
13.84%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.13%

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с ^GSPCSPIAX с MIEYXSPIAX с ACEIXSPIAX с ACSTXSPIAX с BXMXSPIAX с FXAIX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий SPIAX и BSPIX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

SPIAX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.09

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPIAX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и BSPIX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BSPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.09%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и BSPIX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-33.75%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.11%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.55%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.75%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.91%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.98%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и BSPIX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 4.25% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.08%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.06%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.84%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.99%

+0.06%