PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 14.77% против 12.75% соответственно.


SPIAX

1 день
1.80%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
12.77%
С начала года
13.43%
1 год
23.68%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.77%
Всё время*
8.85%

ACSTX

1 день
1.12%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.96%
1 год
25.66%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.69%
10 лет*
12.75%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SPIAX и ACSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
13.43%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
14.96%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between SPIAX and ACSTX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SPIAX and ACSTX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Index A

Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

SPIAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPIAXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.19

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

12.57

-1.51

SPIAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и ACSTX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и ACSTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPIAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-58.61%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.02%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-15.61%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-17.25%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-44.80%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-9.32%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.03%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и ACSTX

Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPIAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.55%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.04%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.83%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.18%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.31%

-1.20%

Сравнение комиссий SPIAX и ACSTX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и ACSTX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ACSTX в 7.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund
7.73%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A
0.89%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%

Часто задаваемые вопросы


SPIAX and ACSTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIAX has higher volatility (4.13%) compared to ACSTX (2.55%). In terms of maximum drawdown, SPIAX dropped -55.47% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIAX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор