Сравнение SPIAX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.92% соответственно.
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и ACSTX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
SPIAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
SPIAX
ACSTX
Сравнение SPIAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.45 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и ACSTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и ACSTX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и ACSTX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -58.61% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.22% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -17.25% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -44.80% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.93% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -9.37% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.01% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и ACSTX
Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.44% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 16.11% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.49% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.50% | -1.43% |