Сравнение SPHY с XLE
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 4.89%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.89% против 9.80% соответственно.
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $252.62M | $176.64M | $128.38M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам SPHY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between SPHY and XLE is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between SPHY and XLE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. XLE — Ранг доходности на риск
SPHY
XLE
Сравнение SPHY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.56 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 6.80 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и XLE
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -71.26% | +49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -14.98% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -20.14% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -26.04% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -66.81% | +44.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -7.73% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -17.93% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.64% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и XLE
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 0.84%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.16% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 16.48% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 21.12% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 25.76% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 29.58% | -21.75% |
Сравнение комиссий SPHY и XLE
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и XLE
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and XLE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to SPHY (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.80% vs 4.89% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.80% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 2.65% for XLE.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while XLE is Energy Equities. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор