PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPHY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.32% против 11.23% соответственно.

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPHY и XLE

SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPHY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.56

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

4.23

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPHY и XLE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и XLE

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и XLE

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-71.26%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-18.79%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-26.04%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-66.81%

+44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.74%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-18.05%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

7.15%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 2.23%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.45%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

14.46%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

25.21%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

26.09%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

29.50%

-21.53%