Сравнение SPHY с ULTA
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while ULTA (Ulta Beauty, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPHY returned 5.21%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.00% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.21%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам SPHY и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between SPHY and ULTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between SPHY and ULTA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. ULTA — Ранг доходности на риск
SPHY
ULTA
Сравнение SPHY c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.03 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 0.08 | +13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и ULTA
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -87.89% | +65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -34.56% | +32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -44.56% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -44.56% | +29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -64.92% | +42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.82% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -20.81% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 14.13% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и ULTA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 9.69% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 25.04% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 33.39% | -29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 34.26% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 38.32% | -30.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и ULTA
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and ULTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.69%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs ULTA's -87.89%.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор