Сравнение SPHY с SPEU
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.21%/yr vs 10.17%/yr for SPEU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и SPEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 5.21% против 10.17% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.21%
SPEU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам SPHY и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.85% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 7.38% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Correlation
The correlation between SPHY and SPEU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, SPHY and SPEU have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. SPEU — Ранг доходности на риск
SPHY
SPEU
Сравнение SPHY c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.48 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 5.42 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и SPEU
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SPEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -62.45% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -12.09% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -14.17% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -32.70% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -36.83% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.83% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.31% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и SPEU
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.81% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 13.40% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 15.92% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 17.60% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 18.51% | -10.64% |
Сравнение комиссий SPHY и SPEU
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и SPEU
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SPEU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.33% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and SPEU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEU has higher volatility (5.81%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs SPEU's -62.45%.
On 10-year performance, SPEU leads with 10.17% vs 5.21% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.17% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEU.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.33% for SPEU.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while SPEU is Europe Equities. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.09% for SPEU.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и SPEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор