PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHY и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%5.90%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий SPHY и IBHE

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

SPHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHYIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.90

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.09

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

5.38

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

49.80

-40.32

SPHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.90

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между SPHY и IBHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и IBHE

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и IBHE

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-26.91%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-0.69%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-8.51%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.45%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.08%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и IBHE

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.00%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.49%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

1.33%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

4.90%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

11.67%

-3.70%