Сравнение SPHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
SPHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 5.90% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и IBHE
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
SPHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
SPHY
IBHE
Сравнение SPHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.90 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.09 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.96 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.38 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 49.80 | -40.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.90 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и IBHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и IBHE
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и IBHE
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -26.91% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.69% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -8.51% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.45% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.08% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и IBHE
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.00% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.49% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 1.33% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.90% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 11.67% | -3.70% |