Сравнение SPHY с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
SPHY и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -6.69% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYBL
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
SPHY vs. HYBL — Ранг доходности на риск
SPHY
HYBL
Сравнение SPHY c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.03 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.99 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.17 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYBL
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности HYBL в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYBL
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -8.46% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.54% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.49% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.40% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYBL
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.16% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 4.65% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.64% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 4.64% | +3.33% |