PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с CVS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPHY returned 5.21%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.70% соответственно.

SPHY

1 день
0.04%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.35%
3 года*
8.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.21%

CVS

1 день
1.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.57%
1 год
56.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.08%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.85%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
CVS
CVS Health Corporation		30.67%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between SPHY and CVS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.16

The correlation between SPHY and CVS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

SPHY vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHYCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.33

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.62

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

9.33

+3.96

SPHY vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHY и CVS

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-64.07%

+42.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-16.44%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-43.98%

+39.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-56.79%

+41.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-56.79%

+34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-19.54%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

6.38%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и CVS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

7.50%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

25.88%

-22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

31.05%

-27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

29.98%

-22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

29.30%

-21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и CVS

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CVS в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.61%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.24%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and CVS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (7.50%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs CVS's -64.07%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор