Сравнение SPHY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPHY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.13% соответственно.
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и BIL
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHY vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPHY
BIL
Сравнение SPHY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 19.52 | -18.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 254.20 | -252.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 180.39 | -179.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 368.00 | -366.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 4,131.71 | -4,122.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 19.52 | -18.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 12.55 | -11.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 8.23 | -7.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.73 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и BIL
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и BIL
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -0.78% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.01% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -0.12% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | -0.21% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.26% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и BIL
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.06% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.14% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 0.21% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 0.26% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 0.26% | +7.71% |