PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHR с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHR с SETM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHR (Sphere Entertainment Co.) is a stock, while SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, SPHR returned 80.17%/yr vs 30.33%/yr for SETM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPHR и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 25.22%.

SPHR

1 день
0.30%
1 месяц
4.08%
С начала года
49.54%
6 месяцев
71.80%
1 год
284.27%
3 года*
80.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHR и SETM

2026 (YTD)202520242023
SPHR
Sphere Entertainment Co.		49.54%135.81%18.73%-36.27%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between SPHR and SETM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere Entertainment Co.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с SPHR:
SPHR с OSWSPHR с IMAXSPHR с IVVSPHR с DISSPHR с VOOSPHR с XMMOSPHR с FOXA
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

SPHR vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHR
Ранг доходности на риск SPHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHR c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHRSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
2.99

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
3.12

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.21

5.16

+11.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.57

15.96

+36.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHR vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 5.63, что выше коэффициента Шарпа SETM равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHRSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

2.99

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SPHR и SETM

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHRSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.69%

-42.81%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-25.85%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.29%

-42.81%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.76%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.46%

-14.25%

-31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

8.33%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и SETM

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHRSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

13.68%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

34.54%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

44.74%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.58%

36.56%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

36.56%

+19.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и SETM

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%
SPHR
Sphere Entertainment Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHR and SETM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHR has higher volatility (15.55%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SPHR dropped -81.69% vs SETM's -42.81%.

SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHR и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор